Archive for January, 2008
Definition of VaR
Wednesday, January 30th, 2008VaR is defined as the predicted worst-case loss at a specific confidence level (e.g., 95%) over a certain period of time
Clearstream führt System zur Handelssimulation ein
Thursday, January 17th, 2008Deutsche Börse AG gab am Donnerstag bekannt, dass Sicherheitengeber bei Clearstream mit dem dynamischen Allokationssimulator CmaXDirect erstmals die Möglichkeit erhalten, ihre Handelsgeschäfte zu simulieren und aktiv zu verwalten. Vor der allgemeinen Markteinführung im ersten Quartal wird das System im Zuge der Pilotphase von sieben führenden Unternehmen getestet.